FTX Pro 近期有跟 3Commas 合作，提供自動機器人網格交易的優惠，雷司紀試用過後覺得很簡單，相較於直接使用 FTX Pro 量化空間自己設置參數更容易，因此本篇文章我會教學如何使用 3Commas 綁定 FTX Pro 交易所進行量化交易。
目前 FTX 突然停止出金！請讀者遠離！
什麼是量化交易(自動交易)
量化交易，又稱為演算法交易，起源於 1980 年代的傳統金融市場，主要原理是由投資人建立嚴格的投資紀律與系統性後，就交由程式來運行；
換言之，就是使用程式來幫忙執行你設定的交易策略。
目前量化交易的規模已經超過美國總交易額的三分之一，無論是華爾街或大型投顧公司，都很喜歡使用量化交易來提高他們的投資獲利。
量化交易的優點
目前量化交易越來越普遍，主要是因為有以下優點：
1. 全天候自動交易
外匯市場、加密貨幣市場都是 7×24 小時的全天候市場，投資人很容易因為一直盯盤而心神交瘁；
但如果透過程式交易就能做到全程自動盯盤，還能同時監看上百個投資標的，並依照你預先設定好的交易策略來進行自動下單。
2. 不受人為情緒影響
很多主動投資之所以失利，99% 的責任可以歸咎到投資人本身。
許多不成熟的投資人，常常會在市場價格出現波動時而跟著動搖，導致自己的情緒在貪婪與恐懼之間反覆徘徊，然後完全忘記當初所設下的投資紀律，
最後在不該買的時候買進，或在不該賣的時機賣出，最後落得只能認賠出場的結果。
相較之下，量化交易是由程式所執行，因此它的最大優勢就是能夠不受「市場雜訊」與「自身情緒」影響，能夠嚴格地執行投資策略，為投資人帶來更高的報酬。
3. 程式交易速度極快
由於量化交易是由程式執行，所以交易速度極快，不會錯過任何買賣時機，能夠減少因為手速慢和胖手指帶來的風險。
隨著高速電腦的普及，程式能用比以往更快的速度進行交易，這種更上一層樓的交易方式又被稱為「高頻交易」，主要是透過剝頭皮的方式在不同交易所之間進行價差套利，
不過這種操作背後要求的技術背景極高，通常是專業機構或高階交易者才做得到的操作。
- 高頻交易可參見 2010 年美國股市閃崩事件
量化交易的缺點
1. 進入門檻較高
量化交易的基本門檻就是必須具有一定的程式編寫能力，同時還得精通金融、技術分析、交易策略…等知識，如此才寫得出能實際應用在交易上的程式。
(當然，你也能花錢去買別人寫好的程式，但一樣得具備投資知識才能應用)
有了程式以後，你還需要具備基礎的硬體設施，才能確保相關程式能順利運作。
因此對於一般用戶而言，量化交易的門檻略高，通常會建議直接使用有提供相關服務的交易所或券商。
2. 當假設條件改變時，投資人需自主改變量化交易策略
量化交易的優點是「100% 根據預先設定好的策略來下單操作」，但這同時也是一把雙面刃。
畢竟任何「策略」都有其假設條件，當滿足條件時才能最大限度發揮它的效用，因此不管是何種投資策略，都會需要在「一定程度的假設條件」下才會獲利。
舉例來說，近年來成長型投資有優良績效的條件就是科技股當道，以及低利率環境，當這些條件出現變化時(例如科技浪潮趨緩、利率回調)，成長型投資的表現也會隨之改變。
所以當今天市場環境出現變化時(例如黑天鵝)，可能就會導致原本的策略失靈，這時候投資人就需要先中止原本的程式，或者是手動調整程式參數才行。
量化交易與加密貨幣的結合
從 2020 年開始，市場再度興起加密貨幣的投資浪潮，比特幣更是在 2021 年時一度漲破六萬美元；同時 NFT、奇亞幣…等項目也出現在大眾眼前，也讓越來越多人開始對區塊鏈/加密貨幣產生興趣。
有話題的地方就有錢，隨著市場對加密貨幣投資的需求越來越大，使得原本僅用於股市、外匯上的量化交易策略也被應用到加密貨幣的投資領域中，部分交易所也開始提供量化交易的服務，
其中最知名的莫過於派網 Pionex(始祖)、幣安，以及本篇文章要介紹的 FTX Pro 。
FTX Pro 的量化空間
FTX Pro 提供的量化交易服務為 「量化空間」 ，它讓用戶能自行設定量化交易的參數，進行投資。
雖然 FTX Pro 為投資人降低量化交易的門檻，但在參數設定上還是有些難度(如下圖)，
你必須要具備基礎的程式能力、分析能力，以及金融思維，才能設計出卓越的自動交易策略。
3Commas 自動交易機器人
由上圖可見，FTX Pro 的量化交易仍具有一定的難度，此時 3Commas 平台的輔助就成為了解法。
3Commas 是成立於 2017 年的量化交易平台，目前支援包含幣安、FTX Pro 在內至少 23 間大型交易所，註冊用戶突破 22 萬人。
在 2020 年 11 月的 A 輪投資中，3Commas 獲得來自 Alameda Research(加密貨幣市場的頂尖造市商，由 FTX Pro 的創辦人 Sam 所創立)投資 300 萬美金。
這個交易平台與派網不同之處在於，派網有自己的錢包地址，本身就是一個完整的交易所，
而 3Commas 比較像是一個平台，能讓你匯入其他交易所的資產，並透過上面的指標、資訊進行策略嫁接，降低投資難度。
在 3Commas 上綁定 FTX Pro 帳戶進行自動交易
講解完量化交易、FTX Pro 的量化交易難度以及 3Commas 來龍去脈後，我們就來實際進行教學下單。
以下的操作都會使用電腦進行，建議讀者在使用時也用電腦設備進行操作。
如果有不了解，除了可以搭配官方解說外，也可以搭配官方影片一同進行操作。
步驟一：註冊 3Commas 帳戶
首先，你先進入 3Commas 平台進行帳號註冊。
註冊 3Commas 時只需要填寫帳號及密碼即可。
如果你嫌麻煩的話，也可以直接綁定 APPLE 或是 FB 帳號。
目前 3Commas 有舉辦活動：新註冊帳號可以享有 3 天的 PRO 版會員體驗
此活動跟 FTX Pro 聯合活動是分開的！
步驟二：登入 3Commas 帳戶
註冊完後，就可以直接跳轉登入 3Commas 的系統，雖然一開始的介面是英文，但使用者可以點選右上角的帳號，然後從「Settings」調整為中文。
進入「Settings」後，你能在中間看到「Language」，點選然後下拉選擇「中文」，就能更改成中文介面囉！
步驟三：綁定 FTX Pro 帳戶
接下來，為了能夠在 3Commas 上操作量化空間，我們必須要綁定 FTX Pro 的帳戶。
首先點擊最左方直欄中的「我的交易所」，進入後續的交易所綁定。
進入後在接入的 API 中選擇 FTX Pro ，你就會看到以下畫面。
目前可以操作的方式有兩種，一種是在 3Commas 上登入 FTX Pro ；另外一種是接入 FTX Pro 的 API。
因為有些人不習慣(或排斥)在其他地方登入自己的帳密，因此我們會建議第二種方式「用 FTX Pro API Keys 連接」。
API 金鑰的性質為一次性，因此只能在這一次的連結有用，不用擔心之後遭人盜用。
如果要連接 FTX Pro 的 API ，你必須先回到 FTX Pro 的官方網站，點選右上角帳戶設置進入個人帳戶頁面，進入後點選左方的 API。
接著點選「創建 API KEY」，來生成 API 以及對應的金鑰。
點選後，你會看到兩組 API ，一組類似帳號、一組則是密碼。
把 FTX Pro 的兩組 API 分別輸入到 3Commas 上，上面對應左邊，下面對應右邊。
當你都複製貼上後，按下「添加帳戶」即可綁定完成。
步驟四：開立 DCA 自動交易
當綁定完成後，你就可以看到 FTX Pro 的資產出現在 3Commas 上，接著我們就可以開始設立自動交易。
因為在 3Commas 上有許多交易機器人，為了方便講解，我們會介紹可以一鍵設定的機器人。
首先請選擇左方橫欄中的「DCA 交易機器人」
點選進去後，你就會看見一堆要填的空格（笑），你可能會覺得有點措手不及；但也不用擔心，接下來我會一個一個做講解。
首先，下張圖包含三個區塊，分別是「主設置」、「交易對」以及「策略」。
主設置
在主設置的部分分別代表的意義如下：
名稱是這一個自動交易機器人的名稱要取名為什麼。
以上圖為例，「FTX ETH/USD Long Bot」就是指在 FTX Pro 上做多 ETH/USD 交易對的自動機器人，也建議盡量取自己看得懂的名稱，這樣才能在眾多交易對中一眼看出是何種策略。
交易所則是這一筆自動交易要對接到哪一個交易所的資產，如果你在 3Commas 上同時接入了不同交易所，那就必須先選擇好。
機器人類型則是這一單是使用哪一種類型，「簡單型」代表只操作一種交易對，例如 ETH/USD；而「組合型」則是做多所有包含這個幣種的交易對，例如選擇 ETH，他下面就會直接跳出對接的交易所中所有以 ETH 做買賣幣種的交易對，並同時進行自動交易。
交易對
交易對的部分則是這個自動交易機器人所有操作的幣種，因為在下圖中我們使用的是「簡單型」，所以只能選擇一種幣種；
但如果是選擇「組合型」，就會多一個 「 幣種/ALL」，接著在框格裡就會顯示出所有跟你選擇的單一幣種有關的交易對(如下圖，以 USDT 為例)。
策略
策略的部分包含「做多」或「做空」，這主要是方向性的選擇。
盈利幣種則是選擇你想要「賺」哪一種幣，如果選擇計價幣種，就是要透過這個交易機器人幫你賺你用來做買賣的幣種 (ETH/USD 交易對中的 USD)；而 Base 則是你所買到的目標幣種(ETH/USD 交易對中的 ETH)。
Base order 大小的意思是指「你第一筆開倉的金額以及大小為何」，以下圖為例，我是用 USD 計價，以 4.9104 USD 開立第一筆倉位。
Safety order size 則是接下來每一筆交易開倉的金額與單位。
第一筆倉位(Base order)非常重要，因為它會影響到整體獲利。
如果你的 Base order 開得很大，但接下來每一筆倉位(Safety order size)都開得很小，那麼當第一筆倉位賠錢時，後面的倉位即使獲利，也會因為比例比不上前面而造成整體出現虧損，
所以通常建議新手將 Base order 跟 Safety order size 設定為相同金額。
訂單類型則是每一筆訂單是使用什麼樣的掛單方式進行買賣，有市價與限價兩種方式，
這兩種方式的最大差異在於對應交易所有時會因為 Maker 與 Taker 差異而有不同手續費計算。
接著是「交易啟動條件」、「Take profit (止盈)」以及 「Stop loss (止損)」的設置。
交易啟動條件
交易啟動條件的意思是「第一筆倉位會在什麼條件下開始啟動」，在 3Commas 啟動交易有幾種情境可以選擇：
- QFL：使用 3Commas 上的交易策略或者是一些大神所設計出來的指標策略(通常是要付錢買)。
- 手動/API：透過投資人設立之後自動手動打開，不然就會保持未開倉的狀態(建議新手使用，可以再確認完所有設置後再手動開倉)。
- TradingView 自定義信號：參考 TradingView 的信號，例如在 RSI<30 時進行開倉，適合會技術分析的投資人。
- 立即開始新交易：在這一筆自動交易機器人設立當下進行「市價」立即開倉(建議新手使用，不用管何時要開啟)。
Take profit (止盈)
Target profit 的意思是「賺到多少利潤就進行自動止盈平倉」，例如下圖設置 0.05%，代表只要我的倉位達到 0.05% 正報酬就會自動平倉。
Take profit 方式代表「盈利的計算方式」，有「Base order 百分比」與「總量百分比」兩種，
Base order 百分比指的是止盈是以開倉單的 0.05% 進行止盈，例如你用 100 美金開倉， 只要達到 100.05 美金就會進行平倉；
而總量百分比則是指所有倉位的平均成本的 0.05% 進行止盈，例如你用 100 美金開倉，跌到了 90 美金開了第二筆，那止盈就會是 (90+100)/2= 95 的 0.05% 進行止盈。
Trailing 則是「追蹤止損」，預設是關閉的，如果要打開必須要另外點擊開啟。
Trailing 的概念是當你的倉位價格上漲達到觸發價位時打開，此時系統不會關閉倉位，而是開始追蹤，直到價格回撤到達某一個比例時再以市價平倉，
其實運行原理就和派網的波段追蹤一樣，詳細介紹可以參照：【派網Pionex】波段追蹤教學：有限風險內博取無限獲利。
Stop loss (止損)
止損預設是關閉的，如果你想要打開必須按下標題旁邊的按鈕。
止損在設置概念上的部分與止盈相似，你可以設定止損的百分比，以及止損時讓系統做出什麼樣的操作。
在止損操作上分別有「關閉交易」以及「關閉交易並停止機器人」兩種操作，差別只在於暫時關閉交易或著是直接永久停止運行這一個交易機器人。
最後則是「Safety order」、「高級設置」以及「暫停後完成交易」三個部分。
Safety order
在這個欄位中的設置選項，分別代表以下意思：
最大 Safety order 數量指的是這一個自動交易機器人最多開立幾筆倉位，以上圖的 5 為例，代表交易機器人整個單不能開超過 5 個倉位。
最大的活躍 Safety trades 訂單數量指的是交易機器人做多「同時」能夠開立的倉位數量。
Price deviation to open safety orders 指的是每筆倉位與上筆倉位之間必須間隔多少 % 後才開倉，如果設置 0.2% 代表新的倉位必須在前一個倉位的 ±0.2% 後才開倉。
Safety order 大小倍數是指每一個倉位是前一個倉位的幾倍，例如第一筆開倉是 1 美金，倍數是 1，那麼下一筆倉位就是開 1×1=1
(這個功能主要可以用在下跌時加倉使用，如果倍數設定 2 的話就會隨著倉位增加一直 ×2，放大倉位大小，降低成本。)
Safety order 間隔倍數這個指的是每一個倉位與前一個倉位回撤百分比的倍數差距，
例如第一單是在 0.5% 回撤後開啟，倍數設 2 ，那下一單就會是在 2×0.5%+0.5%=1.5% 後開啟；
如果你設 1 就會變成等距下跌開單，但如果有開了 1 以上的數字，就會隨著下跌逐漸放大加倉的間隔，
(這個功能可以用在持續下跌時使用，你可以放緩下跌的頻率開倉，如果搭配前面的設置，就會變成下跌到一定程度時加大倉位，降低成本。)
高級設置
這個部分相對較簡單，就按照字面上的意思理解，
如果交易量低於多少額度時，就不要讓系統開倉，這個設置的主要目的是為了避免買入一些冷門的交易對，迴避自動交易頻率變低的風險。
啟動交易的最高與最低價格，則分別代表暫停交易的最低與最高價格，這個跟「天地單」的概念有些相似，主要是為了避免價格跌破或拉破某個價位後，再進行自動交易的獲利效益不大的考量。
交易冷卻時間代表的是每一筆倉位之間必須間隔多少「秒」，避免因為價格大幅上漲或下跌導致連續開倉的窘境。
Open deals & stop 代表機器人是否會在打開所需數量的倉位後停止，如果設置的話，就會在已經開滿足夠數量後停止，如果沒有設數字則會保持一直運行狀態。
天地單相關文章可以參考：【天地單觀念彙整】最適合新手投資的網格交易
暫停後完成交易
這個區域預設是關閉的狀態，如果你要打開則必須按一下標題旁邊的按鈕。
這個功能代表的意思是當機器人因為上述任何原因暫停開倉時，經過幾個小時後就自動關閉交易機器人。
當你都確認完之後，就可以查看右邊的資訊，
包含對接交易所的帳戶餘額、機器人總共會使用的最大資金量、最大價格差異(第一單與最後一單的報酬差異)以及這一筆交易機器人使用了多少百分比的餘額，
如果都確認好後，就可以點選下方「創建機器人」進行自動交易。
步驟五：查看與關閉交易機器人
當你開立交易後，你就可以看到自己剛剛打開的交易機器人，包含它的狀態、對接的交易所、交易對等等。
如果你想要停止或是刪除交易對，只要勾選交易對最左邊的「勾勾空格」，系統就會跳出上方兩個選項。
你只要依照自己的需求選擇，按下即可。
小結
本文花了很長的篇幅介紹如何使用 FTX Pro 搭配 3Commas 進行量化自動交易，使用的是最簡單的參數設置方法，
在平台上還有許多高手提供參數，也有如網格交易、期權交易等機器人，未來有機會我都會一一介紹。
雖然在設置機器人過程有點複雜，但只要透過練習、以小的金額試單，也可以找到自己適合的量化自動交易策略。
但就像前面提到，量化交易有它的優點，但同時也有缺點，
我一直認為人不能僅僅依靠「量化」，同時也應該保持「質化」的思維，應該要試著去蒐集、發現幣種的「前瞻性」與「可能性」。
藉由不同思維以及投資策略、工具的搭配，才可以在發生任何波動、變故時迅速地採取行動，使得資產保持在穩定獲利的狀態，而不是起伏波動大，甚至做白工。
免責聲明： 本文僅為 FTX Pro 經驗分享內容，無任何投資建議或開戶建議。所有交易皆存在風險，尤其外匯、加密貨幣和相關合約商品屬於波動性高的產品， 請謹慎投資。本文不構成任何開戶建議，請謹慎選擇具有安全監管保障的交易所與券商。本文提及的優惠內容一切以 FTX 官方說明為主，FTX 官方擁有最終修改權及決策權。
FTX Pro 交易所平台也有出手機應用程式— FTX Pro，可以跟電腦一起搭配使用：
合作工商
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Last Updated on 2022-12-09 by Rick
