FTX 量化空間是一個透過自主設置 Code 來實現量化交易。 但因為 FTX 參數都要自己設置，導致會用的人不多。因此這篇文章我會教學如何透過 FTX 量化空間來設置期現套利，來賺資金費率。
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為什麼可以透過期現套利賺錢？
什麼是期現套利？
期現套利是「期貨」市場與「現貨」市場出現價差時的套利方式，因此被稱為「期現」套利。
但在加密貨幣市場上，期現套利中的期貨並非指一般期貨，而是幣圈中獨有的「永續合約」—不存在到期日的期貨合約。
由於永續合約不存在到期日，所以長期下來很有可能會和現貨出現龐大價差，為了避免類似情況發生，因此會讓投資人依照多空狀況支付「資金費率」，藉此以價制量，不讓價格偏離太多。
假設某幣種的永續合約價格高於其現貨價格，期現套利的做法就是，在永續合約做空該幣的同時，於現貨市場買入等值的該幣現貨，如此一來，不論市場價格如何變動，你的本金都不會變少，但同時又能收取別人給你的資金費率。
什麼是資金費率？
期貨和現貨之所以會出現價差，就是因為市場上做多的人數與做空的人數不同的關係。
假設今天市場看漲的人比較多，那麼自然會讓期貨的價格高於現貨價格；
而如果今天市場看跌的人比較多，那麼就會使得期貨的價格低於現貨價格。
因此資金費率的功效就是縮減兩者之間的人數差，讓交易中的多數方必須支付費用給少數方，透過以價制量來讓價差縮小，而當期貨現貨之間的價差越大時，多數方必須支付的資金費率也會越高。
- 當市場做多(看漲)的人較多時，會使得永續合約的價格高於現貨，此時的資金費率為正→代表做多方必須支付資金費率給做空方，藉此降低做多的人數，讓價格收斂
- 而當市場做空(看跌)的人較多時，會使得永續合約的價格低於現貨，此時的資金費率為負→代表做空方必須支付資金費率給做多方，藉此降低做空的人數，讓價格收斂
相關的文章，可以參考：
透過 FTX 量化空間進行期現套利教學
當加密貨幣市場上的一些標的，做多的人比做空的人來得多時，這個標的的永續合約上，就會由做多方支付資金費率給做空方，而我們要做的就是找到標的。
而以 FTX 為例，它的永續合約資金費率便是每 1 個小時計算一次。那接下來，我會介紹如何透過 FTX 量化空間進行期現套利。
步驟一：創立子帳戶
首先，你必須到錢包並創建一個子帳戶，讓期現套利的操作鎖在這個子帳戶中，不會影響整個帳戶的錢。
接著，輸入你想要的子帳戶名稱。
步驟二：進入 FTX 量化空間頁面並創建新策略
再來，請進到 FTX 首頁，並點選首頁上方的「更多」，選擇其中的「量化空間」。
接著，點選「建立新策略」來設定接下來的「期現套利」策略。
步驟二：創建做多現貨策略
接下來設置現貨買進策略，會以 Dawn / USD 為例 （因為撰文當時， Dawn 永續合約的資金費率為正，才能做空套利）。
首先，請先設置策略的名稱，我這邊是設置「Spot Buy」。
然後我的本金準備到 2000 USD，換算下來可買 2000 多顆現貨，但由於目前 DAWN 不算在保證金，我必須要多準備一半（1000 USD）當保證金，僅能開 1000 顆。
以下是依據上述資金所創建的現貨做多量化策略：
balance("DAWN") < 1000 and abs(balance("DAWN")-position("DAWN-PERP")) < 0.5 and (average_price("DAWN-PERP", minute)-average_index_price("DAWN-PERP", minute))/average_index_price("DAWN-PERP", minute)/24 >0
接下來來做拆解解釋：
balance(“DAWN”) < 1000 這個意思是子帳戶 DAWN 數量小於 1000 （會設置 1000 顆的原因可以參考上面）。
abs(balance("DAWN")-position("DAWN-PERP")) < 0.5上面那一串是指子帳戶內 DAWN 現貨數量- DAWN 永續合約數量的絕對值差距要小於 0.5 ，
設置這樣的邏輯，是因為我們要保持現貨跟合約的數量接近一致，才可以盡可能無損去套資金費率。
0.5 的這個數量，要依照你所套利的標的才調整，由於 DAWN 一顆也才 0.9 USD，所以 0.5 顆還是在我可以承受的誤差範圍。
但像是 ETH 這種價格很高的標的，你就要設置到差距很小，例如 0.005。這樣才可以避免現貨以及永續合約總體資金誤差太大。
(average_price("DAWN-PERP", minute)-average_index_price("DAWN-PERP", minute))/average_index_price("DAWN-PERP", minute)/24 >0這個則是指 DAWN-PERP 的合約資金費率必須為正，這樣才能確保我們是有套到資金費率，如果是負的反倒會有耗損。
關於資金費率的公式來源可以參考 FTX 說明。
接著，我們要設定在上述的觸發邏輯下，系統要執行什麼樣的策略。
首先，類型請選擇「下自定義訂單」，才可以獲得最大的權限。
接著，訂單類型我們選擇「限價委託」，執行「買入」，要買進的是「DAWN/USD」（上述的市場要依照你的期貨套利標的自行選擇）
在訂單數量的部分，我設置 50。也就是說當符合上述的觸發邏輯時，系統會幫我下 50 顆 DAWN 的現貨訂單。
而價格的部分則是 bid_price （這個意思是買 1 的價格，也就是目前掛單買入的最佳價格「掛單簿第一條」）
然後要選擇「Post Only」，這樣才不會直接吃到 Taker 的手續費（Maker 跟 Taker 會有差異）。
當完成上述兩個步驟之後，就可以按下「保存草稿」，準備設置下一個策略！
步驟三：創建做空永續合約策略
接下來設置永續合約做空策略，會以 Dawn-Perp 為例。
同樣，請先設置策略的名稱，我這邊是設置「Perp Sell」。
以下是依據上述資金所創建的永續合約做空量化策略：
position("DAWN-PERP") <= 1000 and (balance("DAWN")-position("DAWN-PERP")) >= 49.9 and (average_price("DAWN-PERP", minute)-average_index_price("DAWN-PERP", minute))/average_index_price("DAWN-PERP", minute)/24 >0
接下來來做拆解解釋：
position("DAWN-PERP") <= 1000 這個意思是子帳戶 DAWN 永續合約數量小於 1000 （因為 DAWN 現貨最多開到 1000 顆，如果合約策略沒設置一樣的中止條件，到時候對沖倉位就會失衡）。
(balance("DAWN")-position("DAWN-PERP")) >= 49.9上面那一串是指子帳戶內 DAWN 現貨數量- DAWN 永續合約數量的差距要大於或是等於 49.9，
設置這樣的邏輯，是因為上述的買進策略假如在合約跟現貨的差距小於 0.5 買進 50 顆時，會使得兩者間的差距變大，因此必須做空永續合約達到對沖。
(average_price("DAWN-PERP", minute)-average_index_price("DAWN-PERP", minute))/average_index_price("DAWN-PERP", minute)/24 >0這個同樣是表示 DAWN-PERP 合約資金費率必須為正的條件。
接著，我們要設定在上述的觸發邏輯下，系統要執行什麼樣的策略。
同樣，類型請選擇「下自定義訂單」。接著，訂單類型我們選擇「限價委託」，執行「賣入」，要賣出的是「DAWN-Perp」。
在訂單數量的部分，與現貨相同設置 50。也就是說當符合上述的觸發邏輯時，系統會幫我下 50 顆 DAWN-Perp 的合約做空訂單。
而價格的部分則是 offer_price （這個意思是賣 1 的價格，也就是目前掛單賣入的最佳價格「掛單簿賣出第一條」）
然後一樣要選擇「Post Only」，這樣才不會直接吃到 Taker 的手續費。
當完成上述兩個步驟之後，就可以按下「保存草稿」，接著這兩個策略就完成了！
步驟四：同時運行買多與賣空的策略
接著，請針對這兩個策略分別進行勾選，並點選右上角的「啟用策略」。
等到兩個策略都顯示「已創建」，就代表期現套利的機器人完成了！
小結
對投資人來說，加密貨幣是不同於傳統金融(股票、外匯、黃金)、一種新型態的投資資產，因此門檻相對來說也較高。
建議想投入這個市場，先好好花時間來研究背後相關的知識，以及多看網路上的資源文章，充實自己對加密貨幣的認知藍圖。
如果是煩惱該選擇哪間加密貨幣交易所，我可以提供自己的經驗作參考：
- 幣安 Binance：我利用來現貨交易、買幣賣幣投資、質押領幣利息…等用途【幣安系列文】
- 派網 Pionex：我利用來開設網格天地單、放幣期限套利領高額利息【派網系列文】
- FTX 交易所：我利用來購買股權通證(用加密貨幣買美股和 Pre-IPO 股票)【 FTX 系列文】
- Gate.io：我利用來買平台幣 GT、小幣交易，提前布局尚未爆發的潛力項目 【Gate.io 系列文】
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當然不只有這些選擇，你可以再自行做功課研究，挑選適合自己的交易所，但務必留意安全性！
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免責聲明： 本文僅為 FTX Pro 經驗分享內容，無任何投資建議或開戶建議。所有交易皆存在風險，尤其外匯、加密貨幣和相關合約商品屬於波動性高的產品， 請謹慎投資。本文不構成任何開戶建議，請謹慎選擇具有安全監管保障的交易所與券商。
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