昨天 FTX 的 IEO,我和朋友其實測試了「程式打單抓開盤行情」的做法,
這在幣圈科學家之間,應該算是公開的秘密,但一般人可能不太了解,所以在此說明一下背後邏輯:
由於大型交易所(如幣安、FTX)在發行 IEO 幣的時候,一開始會因為全世界的投資人都想搶破頭進去買/賣(有的甚至直接掛「市價」),所以幣價往往會在開盤幾分鐘~幾十分鐘之內暴拉上去,
這時候系統往往會很 lag,所以當你用網頁/App 去下單,限價基本上會掛不到好價位,市價的話則很容易接到上方插針的最高點,
所以會寫程式的人,就會透過交易所的 API,用機器人以 ms (毫秒)等級以下的速度去掛單,希望能接到剛開盤時還很低價的賣單,這樣暴拉上去時就有肉可吃,
就我所知,每一次的 IEO,都有不少科學家神人吃到不少肉,
像 FTX 很早期的 IEO 幣 OXY,就有日本高中生一分鐘內賺到好幾十萬台幣,
上次的 CTX,也有大神透過此作法賺到千萬,
反正熊市也無聊,沒啥好投資的,投資不如做事,我便跟朋友決定來搞一下:
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【事前評估】
主要是做風險評估,主要從三個層面下手:
1. IP3 基本面和代幣經濟模型
2. 程式的 debug 及效率優化
3. 下單邏輯的制定和風險評估
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「以 IP3 而言」
總供應量 3 億顆,初始發行量為 615 萬(佔總供應量 2.05%),發行價 0.25u。換言之,IP3 的初始流通量非常少,
由於是 Line 發行,所以具有想像空間大的優勢(含貼圖等 IP 市場),短期要炒作造勢會由此下手。
不過因為現在是熊市週期,IEO 幣大概率會受影響,所以這部份會觀察開盤後的換手狀況,再伺機而動。
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「程式部分」
由於 FTX 一開始只允許 post-only,所以要打 API 進去搶限價掛單,
這時候就是在搶快,ms (毫秒) 是最基本,而如果有手段可以降得更低,那勝率自然就比別人高,
可以使用的手段有不少:伺服器的位置、不同程式語言的選擇、多執行序的操作…在這次實作上,我們都有採用。
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「下單邏輯」
這部份主要參考了不少資訊,像是蒐集 FTX 歷年以來 IEO 的開盤狀況,來評估不同策略下會承受到哪些風險。
舉例來說:IndiGG 就是開盤直接一根先上去後瞬間砸下來的狀況,這時採取這種 API 打單的做法一定都會賠錢,那要怎樣才能賠得少?
我們也有參考往年大神前輩們的成功案例。雖然他們公開在社群/推特/臉書上分享的資訊都很籠統,但仔細推敲一下,還是可以得出不少重要的 insights,
舉例來說:API 該送多少價格的限價單出去?程式是如何運用限價&市價單?出場策略可以怎麼設計?
當然這部份勢必會和大神們實際策略有所出入,不足的地方,便只能依靠個人經驗來做加強,並且在這次實作中去體會各種經驗,以利下一次再做精進。
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【事後結果】
22:00 (UTC+8) 的時候,就知道結果了(圖一):
1. 「0.4–0.8 的掛單都沒成交」:這部份很合理,去看 24 hr 內的最低價是 0.8(圖三),漲滿少的,有掛到應該都是 0.8 以上。
2. 「成交的單價格落於 1.0–1.4 之間,是開盤價的 5–7 倍」:往年大神們有分享大賺一筆的單,也是差不多限價掛到開盤價 5–7 倍左右的幅度。
3. 「成交資金只有 33%」:因為 0.8 以下的單都沒掛到。

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以買單結果來說,其實還挺滿意的,算是有成功複製前輩大神們(公開分享)的做法,搶到還不錯的單,
以賣單結果來說,因為整體環境不好的緣故,BTC 在晚上 10 點左右其實有崩下去一波,因此 IP3 除了第一根暴拉上去以外,後面並沒有多少肉可吃。
之前的 CTX 開盤後回穩有 25 倍的漲幅,所以 API 送單買在 5–6 倍漲幅價格的話,後面還有 20 倍的漲幅可以吃;但這次 IP3 開盤後回穩其實才 4.4 倍,API 送單買的價格也差不多在這裡,基本上就剩下骨頭而已,連碎肉也沒有。
總之,IP3 還是拿了差不多兩小時,一邊觀察換手率的狀況,一邊思考下一步的策略,最後則根據下圖的理由去平倉,虧損 2.7%:

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【結論】
雖然這次沒賺錢,但我不會認為這個方法是錯的,
一方面算是有成功複製到前人的案例(當然不是 100%),另一方面這樣換算下來其實風報比很可以承受,
這次只是敗在時機不對,後續漲幅無力,不好賣,所以小虧,
不過這次好像也沒看到類似的科學家大神發文(?),不知道是不是在藏私默默賺 XD
總之,還是有很多可以改進的地方:
像這次是 10:00:07 的時候才掛到,這部份的速度八成在科學家大神眼中根本和烏龜沒兩樣,
而且買到了 1 元的價格以後,要怎麼迅速在 2 元(最高價)的時候賣出?
老實說,我目前也沒一個比較好的解法,可能需要請教這方面的大神了!
總之,我覺得算是掌握到另一種用來參與 IEO 幣的策略,過程中獲得不少寶貴的經驗,同時也看到了待改進之處,
而且這樣持續優化,熊市來練功,把程式優化好,等下一個牛市週期,IEO幣大噴機率會比較高,屆時手上就有一把不錯的利器了,也是挺不錯的!
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